Studente RECCHIUTI, SIMONE
Facoltà/Dipartimento Dipartimento Scienze Economiche e Sociali
Corso di studio SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Anno Accademico 2020
Data dell'esame finale 2021-10-16
Titolo italiano Strategia di Mean Reverting per la gestione del portafoglio: un'applicazione Python
Titolo inglese Mean Reverting strategy for portfoglio managment: a Python application
Abstract in italiano La tesi ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia per la selezione dei titoli finanziari da inserire nel portafoglio che rispetti la rischiosità del trader, e successivamente, di testare l’approccio proposto simulando un periodo di negoziazione di quattro anni attraverso una strategia di Trading automatizzato definita Mean Reverting.
Abstract in inglese The thesis aims to develop a methodology for the selection of financial securities to be included in the portfolio that respects the risk of the trader, and subsequently, to test the proposed approach by simulating a four-year trading period through an automated trading strategy. called Mean Reverting.
Relatore RECCHIONI, MARIA CRISTINA
Appare nelle tipologie: Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico
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Frontespizio.pdf   fino a2023-10-16 La tesi ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia per la selezione dei titoli finanziari da inserire nel portafoglio che rispetti la rischiosità del trader, e successivamente, di testare una strategia di Mean Reverting. 271.94 kB Adobe PDF
TESI - SIMONE RECCHIUTI (1087871).pdf   fino a2023-10-16 La tesi ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia per la selezione dei titoli finanziari da inserire nel portafoglio che rispetti la rischiosità del trader, e successivamente, di testare una strategia di Mean Reverting. 8.35 MB Adobe PDF

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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/20.500.12075/1061