The thesis aims to develop a methodology for the selection of financial securities to be included in the portfolio that respects the risk of the trader, and subsequently, to test the proposed approach by simulating a four-year trading period through an automated trading strategy. called Mean Reverting.
La tesi ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia per la selezione dei titoli finanziari da inserire nel portafoglio che rispetti la rischiosità del trader, e successivamente, di testare l’approccio proposto simulando un periodo di negoziazione di quattro anni attraverso una strategia di Trading automatizzato definita Mean Reverting.
Strategia di Mean Reverting per la gestione del portafoglio: un'applicazione Python
RECCHIUTI, SIMONE
2020/2021
Abstract
The thesis aims to develop a methodology for the selection of financial securities to be included in the portfolio that respects the risk of the trader, and subsequently, to test the proposed approach by simulating a four-year trading period through an automated trading strategy. called Mean Reverting.| File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: La tesi ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia per la selezione dei titoli finanziari da inserire nel portafoglio che rispetti la rischiosità del trader, e successivamente, di testare una strategia di Mean Reverting.
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