Un trading system intraday per il mercato dei futures

The thesis aims to highlight the efficiency of algorithmic trading through its application on the main world stocks indices. Starting from the contextualization of the market with an in-depth analysis of operators in terms of volumes and traded contracts, the study proceeds with a description of the theory of behavioral finance and of psychological aspects that interfere with the operation of market players and that the systematic application of algorithms can improve exponentially. The study proceeds with the description of the programming code at the same time as the explanation of the technical analysis tools used coding the algorithm. The work ends with the explanation of the backtests carried out on indices futures contracts and with the review and comment of performances obtained in this months.

La tesi si propone di evidenziare l’efficenza del trading algoritmico mediante una sua applicazione sui principali indici azionari mondiali. Partendo dalla contestualizzazione del mercato con un approfondimento sugli operatori in termini di volumi e di contratti scambiati, lo studio procede con una descrizione della teoria sulla finanza comportamentale e degli aspetti psicologici che interferiscono con l’operatività degli attori del mercato e che l’applicazione sistematica di algoritmi può migliorare esponenzialmente. Lo studio procede con la descrizione del codice di programmazione contestualmente alla spiegazione degli strumenti di analisi tecnica utilizzati nella codificazione dell’algoritmo. Il lavoro termina con la spiegazione dei backtest effettuati sui contratti futures di riferimento e con la revisione e il commento delle performance ottenute in questi mesi di studio.