Lo studio svolto analizza gli effetti della ricomposizione degli indici EuroStoxx 50, Cac 40 e S&P 500. All'interno del lavoro è presente una review della letteratura passata e un'analisi personalizzata dei titoli aggiunti e eliminati dagli indici sopracitati, dal 1° gennaio del 2000 al 15° novembre del 2021. Successivamente, si implementano 2 strategie di trading, sulla base della letteratura passata e sull'analisi dei dati svolta, per cercare di sfruttare economicamente gli effetti della ricomposizione degli indici. Le strategie implementate sono economicamente molto significative, con elevati rendimenti registrati.
L’effetto indice nei mercati mobiliari: review della letteratura e applicazioni empiriche nei contesti Europa e USA
CASTELLETTI, ANDREA
2021/2022
Abstract
Lo studio svolto analizza gli effetti della ricomposizione degli indici EuroStoxx 50, Cac 40 e S&P 500. All'interno del lavoro è presente una review della letteratura passata e un'analisi personalizzata dei titoli aggiunti e eliminati dagli indici sopracitati, dal 1° gennaio del 2000 al 15° novembre del 2021. Successivamente, si implementano 2 strategie di trading, sulla base della letteratura passata e sull'analisi dei dati svolta, per cercare di sfruttare economicamente gli effetti della ricomposizione degli indici. Le strategie implementate sono economicamente molto significative, con elevati rendimenti registrati.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12075/9373