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Filtered Historical Simulation (FHS): un'analisi empirica con Python
2021/2022 CRESCIMBENI, NICOLA
Previsione dei mercati azionari: un'estensione dell'approccio Engle-Granger alle tecniche di machine learning ed ensemble learning.
2023/2024 SARTINI, ALBERTO
Stima del premio al rischio di Indici Tematici: Un’applicazione del modello Heston-Nandi GARCH con approccio Tradizionale e a Fattori Espliciti
2023/2024 BOLLETTA, OSCAR MARIA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-18 | Filtered Historical Simulation (FHS): un'analisi empirica con Python | CRESCIMBENI, NICOLA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-02-08 | Previsione dei mercati azionari: un'estensione dell'approccio Engle-Granger alle tecniche di machine learning ed ensemble learning. | SARTINI, ALBERTO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-03-21 | Stima del premio al rischio di Indici Tematici: Un’applicazione del modello Heston-Nandi GARCH con approccio Tradizionale e a Fattori Espliciti | BOLLETTA, OSCAR MARIA |
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