La Geopolitica ed i Mercati Borsistici in Scenari di Incertezza

This thesis analyzes the growing correlation between geopolitical risk and financial market volatility, demonstrating how uncertainty has become a structural factor. Starting from the impact of shocks such as conflicts and trade wars on the global supply chain and commodity prices, the work explores modern investment strategies. Classical models are overcome in favor of dynamic approaches that integrate behavioral finance, sentiment analysis and active volatility management. Through the case study on the 2025 US tariffs, the thesis illustrates the concrete reaction of the markets, the flight to safe haven assets such as gold and the crucial role of central banks. The thesis concludes that, to operate in this scenario, an integrated approach that combines quantitative analysis, geopolitical awareness and understanding of investor psychology is indispensable.

Questa tesi analizza la crescente correlazione tra rischio geopolitico e volatilità dei mercati finanziari, dimostrando come l'incertezza sia diventata un fattore strutturale. Partendo dall'impatto di shock come conflitti e guerre commerciali sulla supply chain globale e sui prezzi delle materie prime, il lavoro esplora le moderne strategie di investimento. Vengono superati i modelli classici a favore di approcci dinamici che integrano la finanza comportamentale, l'analisi del sentiment e la gestione attiva della volatilità. Attraverso il caso studio sui dazi statunitensi del 2025 , la tesi illustra la reazione concreta dei mercati, la fuga verso beni rifugio come l'oro e il ruolo cruciale delle banche centrali. L'elaborato conclude che, per operare in questo scenario, è indispensabile un approccio integrato che unisca analisi quantitativa, consapevolezza geopolitica e comprensione della psicologia degli investitori.